꿈라CBT어느 분석가가 월별 매출 시계열 \(Y_{t}\)(총 60개월)에 1차 차분을 적용하여 \(\Delta Y_{t} = Y_{t} - Y_{t-1}\)을 구한 뒤, 이 차분 계열에 대해 시계열 모형을 적합하였다. 이에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
- 1차분 계열 \(\Delta Y_{t}\)의 각 값은 매출의 수준이 아니라 전월 대비 변화량을 의미하므로, 모형의 해석도 '매출이 얼마인가'가 아니라 '매출이 얼마나 변하는가'에 대한 것이 된다.
- 21차 차분을 하면 첫 시점의 값을 계산할 수 없어 관측치가 하나 줄어들며, 차분을 반복할수록 사용할 수 있는 관측치는 계속 감소한다.
- 3차분 계열에 대해 산출한 예측값은 그대로 원계열 \(Y_{t}\)의 예측값이 되므로, 원래의 매출 수준으로 되돌리는 별도의 절차는 필요하지 않다.
- 4이미 정상인 계열에 불필요하게 차분을 더 적용하면 자료에 없던 상관 구조가 새로 만들어지고 분산이 커질 수 있으므로, 차분은 필요한 만큼만 적용해야 한다.