꿈라CBT자기회귀모형(AR)과 이동평균모형(MA)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- 1AR(p)는 현재값을 과거 p개의 관측값과 현재 오차항으로 설명하고, MA(q)는 현재값을 현재와 과거 q개의 오차항으로 설명한다.
- 2유한 차수의 MA 모형은 계수 값에 따라 정상성이 깨질 수 있으므로, 사용하기 전에 반드시 차분을 통해 정상화해야 한다.
- 3AR(1) 모형은 자기회귀계수가 \(|\phi| < 1\) 이라는 조건을 만족할 때 정상 시계열이 된다.
- 4두 모형 모두 오차항 \(a_{t}\)는 평균이 0이고 분산이 일정하며 서로 상관이 없는 백색잡음으로 가정한다.