꿈라CBT아래 네 개의 시계열 식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
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(가) \(Z_{t} = 0.6Z_{t-1} + a_{t}\)
(나) \(Z_{t} = a_{t} - 0.4a_{t-1} - 0.2a_{t-2}\)
(다) \(Z_{t} = 0.5Z_{t-1} + a_{t} - 0.3a_{t-1}\)
(라) \(Z_{t} - Z_{t-1} = 0.7(Z_{t-1} - Z_{t-2}) + a_{t}\)
(\(a_{t}\)는 백색잡음이다.)
- 1(가)는 AR(1) 모형이며, 자기회귀계수가 0.6이므로 \(|\phi| > 1\) 이 되어 비정상 시계열에 해당한다.
- 2(나)는 MA(2) 모형이며, 과거 오차항을 2개 사용하므로 ACF가 시차 2 이후 절단되는 형태를 보인다.
- 3(다)는 과거 관측값과 과거 오차항을 모두 사용하므로 ARMA(1, 1) 모형에 해당한다.
- 4(라)는 원계열을 1회 차분한 결과에 AR(1)을 적용한 형태이므로 ARIMA(1, 1, 0) 모형으로 볼 수 있다.