꿈라CBT다음 <보기>의 진단 결과에 대한 대응으로 가장 적절한 것은?
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월별 매출 시계열(60개월)을 분석하며 다음 결과를 얻었다.
| 단계 | 결과 |
|---|---|
| 원자료 | 뚜렷한 우상향 추세, ADF 검정 p = 0.62 (비정상) |
| 1차 차분 | 추세 사라짐, ADF 검정 p = 0.01 (정상), ACF가 시차 1 이후 절단 |
| 2차 차분 | ADF p = 0.001, 그러나 ACF에 \(-0.5\) 부근의 큰 음의 값이 나타나고 분산이 1차 차분보다 커짐 |
또한 원자료에서 매년 12월마다 매출이 급증하는 패턴이 반복적으로 관찰되었다.
- 1ADF 검정의 p-value가 가장 작은 2차 차분이 정상성을 가장 잘 확보한 것이므로 d = 2를 선택하고, 12월 급증은 이상치로 보아 제거해야 한다.
- 21차 차분에서 정상성이 확보되고 2차 차분의 음의 자기상관·분산 증가는 과대차분이므로 d = 1이 맞으며, 12월 급증은 계절성이라 SARIMA가 필요하다.
- 3ACF가 시차 1 이후 절단된 것은 AR(1)의 특징이므로 ARIMA(1, 1, 0)을 선택하고, 계절성은 차분으로 자동 제거되므로 별도 처리가 필요 없다.
- 4차분을 여러 번 할수록 정보 손실이 없고 정상성만 강해지므로, 계절 주기에 맞춰 12차 차분까지 반복 적용한 뒤 모형을 적합해야 한다.