꿈라CBT다음 <보기>는 신용 부도 예측에 릿지 회귀를 적용한 결과이다. 이에 대한 해석과 조치로 가장 적절한 것은?
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세 설명변수를 표준화하지 않은 채 릿지 회귀(동일한 \(\lambda\))를 적용하였다.
| 설명변수 | 값의 범위 | 규제 전 추정 계수 | 규제 후 계수 | 축소 정도 |
|---|---|---|---|---|
| 연소득(원) | 30,000,000 ~ 100,000,000 | 0.0000012 | 0.0000012 | 거의 없음 |
| 부채비율 | 0.0 ~ 1.0 | 2.850 | 0.040 | 매우 큼 |
| 연령(세) | 20 ~ 70 | 0.031 | 0.028 | 작음 |
- 1부채비율의 계수만 크게 줄어든 것은 부채비율이 부도 위험과 실질적으로 무관하다는 근거이므로, 해당 변수를 모형에서 제외해야 한다.
- 2릿지는 계수를 정확히 0으로 만들 수 있으므로 부채비율이 0에 가까워진 것은 라쏘와 동일한 변수 선택이 일어난 것이며, 별도의 조치는 필요하지 않다.
- 3\(\lambda\)를 충분히 크게 하면 단위 차이가 서로 상쇄되므로 표준화는 필요 없고 \(\lambda\)만 다시 조정하면 된다.
- 4벌점은 계수 크기에 부과되고 계수는 단위에 반비례하므로 단위가 작은 부채비율만 벌점을 몰아 받은 것이며, 표준화하고 절편은 규제에서 제외해야 한다.