꿈라CBT다음 <보기>의 결과에 대한 진단으로 가장 적절한 것은?
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어떤 시계열에 대해 다음을 확인하였다.
- 원계열의 ADF 검정 p-value = 0.01로 이미 정상성을 만족했다.
- 그럼에도 ‘안전하게’ 1차 차분을 한 번 더 수행했다.
- 차분 후 계열의 분산이 원계열보다 커졌고, ACF의 시차 1에서 강한 음의 자기상관이 나타났다.
- 1차분은 많이 할수록 정상성이 강해지므로, 분산 증가와 음의 자기상관은 정상성이 개선된 증거이다.
- 2시차 1의 음의 자기상관은 계절성이 남아 있다는 뜻이므로 계절 차분을 추가로 수행해야 한다.
- 3ADF 검정은 차분 여부를 판단하는 근거가 될 수 없으므로, 차분 횟수는 ACF 그래프만으로 정해야 한다.
- 4이미 정상인 계열을 차분한 과대차분 상태이므로, 차분을 되돌려 원계열을 그대로 사용해야 한다.