투자자산운용사 · 2024년 39회 · 34번

Q.342024392과목 · 투자운용 및 전략Ⅱ 및 투자분석
다음의 주어진 정보를 이용하여 신용손실의 변동성(표준편차)을 계산하면 얼마인가?
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• 부도에 노출된 자산 : 100억 원
• 부도율 : 10%
• 부도시 손실률(LGD) : 40%
  • 14억 원
  • 210억 원
  • 312억 원
  • 440억 원

정답: 3 · 12억 원

해설
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