꿈라CBT현재 포트폴리오의 VaR는 100억 원이다. 〈보기〉의 두 투자대안이 있을 경우 포트폴리오에 편입해야 할 자산과 한계(Marginal) VaR는? (단, (가) 자산과 (나) 자산의 투자금액은 동일하다)
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| 구분 | 투자대안 (가) | 투자대안 (나) |
|---|---|---|
| 기대수익률 | 10% | 10% |
| VaR | 90억 원 | 110억 원 |
| 편입 이후의 포트폴리오의 VaR | 160억 원 | 150억 원 |
- 1(가) 자산 20억 원
- 2(나) 자산 50억 원
- 3(나) 자산 10억 원
- 4(가) 자산 50억 원