꿈라CBT갑 주식과 을 주식에 대한 정보가 〈보기〉와 같을 때, 갑 주식과 을 주식을 매입하여 구성한 포트폴리오의 VaR가 큰 순서대로 나열한 것은? (단, VaR는 델타-노말 방법으로 측정한다고 가정한다)
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| 구분 | ㉮ | ㉯ | ㉰ | ㉱ |
|---|---|---|---|---|
| 갑 주식 VaR | 7억 | 4억 | 9억 | 3억 |
| 을 주식 VaR | 6억 | 8억 | 6억 | 10억 |
| 상관계수 | 1 | 0.5 | 0 | 0.3 |
- 1㉱>㉮>㉰>㉯
- 2㉮>㉱>㉯>㉰
- 3㉮>㉱>㉰>㉯
- 4㉱>㉮>㉯>㉰