투자자산운용사 · 2024년 39회 · 58번

단일 요인 차익거래모형이 성립할 때, (가) 자산의 기대수익률은 5%이고, 무위험자산 수익률은 3%이고, 베타가 1이다. (나) 자산의 기대수익률이 4%일 때, 차익거래가 일어나지 않는 (나)자산의 베타는 얼마인가?