투자자산운용사 · 2025년 40회 · 37번

Question

다음 중 몬테카를로 시뮬레이션에 대한 설명으로 올바른 것은?

Accepted Answer

주가움직임에 대한 확률모형으로 기하학적 브라운운동 모형을 사용한다.

Answer

리스크 요인에 대한 시뮬레이션의 횟수가 정해져 있다.

Answer

주가에 대한 확률과정과 포지션 가치변동을 위한 가치평가모형이 별개로 구성되어 있는 부분가치평가 방법이다.

Answer

동일한 자산에 대해서 몬테카를로 시뮬레이션에서 계산한 VaR와 역사적 시뮬레이션을 사용한 VaR값은 동일하다.