꿈라CBT두 개의 펀드에 대한 자료가 아래와 같다. 무위험이자율이 2%일 때, 다음 중 가장 올바르지 않은 것은? (단, 시장포트폴리오 기대수익률은 4%이다)
| 구분 | (가) 펀드 | (나) 펀드 |
|---|---|---|
| 기대수익률 | 4% | 6% |
| 베타 | 0.5 | 1.0 |
| 표준편차 | 5% | 10% |
| 잔차의 표준편차 | 10% | 20% |
- 1(나) 펀드의 젠센의 알파가 (가) 펀드보다 크다.
- 2(가) 펀드의 정보비율이 (나) 펀드보다 크다.
- 3(가) 펀드와 (나) 펀드의 샤프비율은 같다.
- 4(가) 펀드와 (나) 펀드의 트레이너 비율은 같다.