투자자산운용사 · 2025년 41회 · 27번

Q.272025412과목 · 투자운용 및 전략Ⅱ 및 투자분석
채권의 투자금액이 1,500억 원이며, 채권만기수익률의 표준편차는 0.8%일 때, 신뢰수준 95%(z=1.65), 수정듀레이션이 3에서 1일 VaR는 얼마인가?
  • 159.4억 원
  • 265.4억 원
  • 375.5억 원
  • 486.5억 원

정답: 1 · 59.4억 원

해설
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