투자자산운용사 · 2025년 41회 · 49번

(가)자산의 VaR는 5억 원, (나)자산의 VaR는 12억 원이다. 두 자산 수익률의 상관계수는 0이다. 두 자산에 동일하게 투자한 포트폴리오가 있다면 이 포트폴리오의 VaR는 얼마인가?