투자자산운용사 · 2025년 42회 · 27번

(가)자산의 VaR이 8억 원, (나)자산의 VaR이 15억 원이고 두 자산 수익률 간 상관계수가 '0(zero)'인 경우, 두 자산 (가), (나)를 매입하여 구성한 포트폴리오의 분산효과로 인한 VaR 위험감소 효과는 얼마인가? (단, VaR은 델타-노말 방법으로 측정한다고 가정한다)