Q.492025년42회2과목 · 투자운용 및 전략Ⅱ 및 투자분석🔖 저장🚨 오류신고몬테카를로 시뮬레이션에 의한 VaR 계산으로 가장 올바르지 않은 것은?1완전가치평가법에 해당한다.2비선형의 형태를 보이는 자산이 포트폴리오에 포함되어 있어도 신뢰성 있게 VaR를 계산한다.3리스크 요인의 분포가 정규 분포하는 것만을 가정한다.4흔히 주가 움직임에 대한 확률모형으로 기하학적 브라운운동을 가정한다.정답: 3번 · 리스크 요인의 분포가 정규 분포하는 것만을 가정한다.해설해설 불러오는 중…정답 확인
꿈라CBT