꿈라CBT채권의 맥컬레이 듀레이션과 관련하여 〈보기〉에서 적절하게 설명한 것의 개수는? (단, 다른 조건은 모두 동일하다고 가정한다)
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• 복리채의 듀레이션은 잔존만기보다 짧다.
• 이표채의 듀레이션은 표면금리가 낮을수록 감소한다.
• 무이표채권(zero coupon bond)의 듀레이션은 잔존만기와 동일하다.
• 수의상환채권의 듀레이션은 일반 채권보다 길다.
• 이표채의 듀레이션은 표면금리가 낮을수록 감소한다.
• 무이표채권(zero coupon bond)의 듀레이션은 잔존만기와 동일하다.
• 수의상환채권의 듀레이션은 일반 채권보다 길다.
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