꿈라CBT두 포트폴리오를 운영하고 있으며 위험조정 성과에 대한 설명으로 가장 올바른 것은? (단, 무위험이자율은 2%이며, 벤치마크 포트폴리오 수익률은 20%이다)
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| (가)자산 | (나)자산 | |
|---|---|---|
| 포트폴리오 수익률 | 12% | 14% |
| 포트폴리오 수익률의 표준편차 | 10% | 12% |
| 포트폴리오 베타 | 0.5 | 0.6 |
| 포트폴리오 잔차 | 5% | 10% |
- 1(나)자산의 젠센의 알파가 (가)자산보다 크다.
- 2(나)자산의 트레이너비율이 (가)자산보다 크다.
- 3(가)자산의 샤프비율이 (나)자산보다 크다.
- 4(나)자산의 정보비율이 (가)자산보다 크다.