투자자산운용사 · 2025년 43회 · 32번

KOSPI200을 기초자산으로 하는 옵션의 현재가격은 40포인트이며 옵션 델타는 0.5일 때 95% 신뢰수준(z=1.65)의 1일 VaR의 값과 가장 가까운 것은? (단, 현재 KOSPI200 지수는 120point이고 KOSPI200 지수 수익률의 1일 변동성(표준편차)은 1%이며, KOSPI200 지수의 수익률은 정규분포를 따른다고 가정한다)