투자자산운용사 · 2025년 43회 · 40번

Question

델타-노말방법에 의한 VaR측정 방법에 대한 일반적인 설명으로 가장 올바른 것은?

Accepted Answer

리스크 요인이 정규분포를 한다고 가정한다.

Answer

VaR측정시 가치평가모형이 필요하다.

Answer

여러개의 리스크 요인을 고려하여 측정한다.

Answer

옵션과 같은 상품이 포트폴리오에 포함되어 있는 경우 측정의 정확성을 제고한다.