Q.492025년43회2과목 · 투자운용 및 전략Ⅱ 및 투자분석🔖 저장🚨 오류신고역사적 시뮬레이션에 의한 VaR 측정방법의 일반적인 설명으로 가장 거리가 먼 것은?1공분산과 같은 모수에 대한 추정을 하지 않아도 된다.2표본의 길이에 지나치게 의존한다.3리스크 요인이 정규분포를 한다고 가정한다.4완전가치평가방법으로 VaR를 측정한다.정답: 3번 · 리스크 요인이 정규분포를 한다고 가정한다.해설해설 불러오는 중…정답 확인
꿈라CBT