꿈라CBT운용기간이 동일한 펀드의 운용결과가 〈보기〉와 같을 때, 샤프비율과 트레이너비율을 이용한 성과평가 결과가 가장 우수한 펀드는? (단, 무위험수익률은 2%, 시장 포트폴리오의 수익률은 13%라고 가정한다)
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| 구분 | (가)펀드 | (나)펀드 | (다)펀드 | (라)펀드 |
|---|---|---|---|---|
| 평균수익률 | 13% | 16% | 18% | 20% |
| 표준편차 | 23% | 27% | 33% | 35% |
| 베타 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
- 1샤프비율: (나)펀드, 트레이너비율: (다)펀드
- 2샤프비율: (가)펀드, 트레이너비율: (라)펀드
- 3샤프비율: (가)펀드, 트레이너비율: (다)펀드
- 4샤프비율: (나)펀드, 트레이너비율: (라)펀드