꿈라CBT(가)기업의 채권에 대한 정보가 다음과 같이 주어졌을 경우 테일러 공식(Taylor expansion)을 이용하여 계산한 볼록성은 얼마인가?
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• 잔존만기 2년
• 이자는 연단위 후급으로 지급한다.
• 액면이자 600원, 액면가 10,000원
• 시장이자율 10%
• 이자는 연단위 후급으로 지급한다.
• 액면이자 600원, 액면가 10,000원
• 시장이자율 10%
| t | CFt | CFt/(1+r)t | t(t+1)CFt | [t(t+1) × CFt]/(1+r)t+2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 545.5 | 1,200 | 901.6 |
| 2 | 10,600 | 8,760.3 | 63,600 | 43,439.7 |
- 12.38
- 24.76
- 34.96
- 49.52