투자자산운용사 · 2026년 45회 · 23번

Q.232026452과목 · 투자운용 및 전략Ⅱ 및 투자분석
다음 〈보기〉의 주어진 정보를 이용하여 신용리스크(표준편차)를 측정한 값으로 가장 올바른 것은? (단, 부도율은 베르누이 분포를 한다고 가정한다.)
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• 부도율 0.2
• 신용위험에 노출된 금액 100억원
• 회수율 70%
  • 18억원
  • 212억원
  • 316억원
  • 424억원

정답: 2 · 12억원

해설
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