투자자산운용사 · 2026년 45회 · 28번

KOSPI 200을 기초자산으로 하는 콜옵션의 현재가격과 델타는 각각 50pt와 0.5이며, KOSPI 200 주가지수의 1일 기준 수익률 변동의 표준편차는 2%일 때, 신뢰수준 99%(z=2.33)에서 1일 VaR를 계산한 값으로 가장 가까운 것은? (단, KOSPI 200지수의 현재가격은 100pt이며 VaR계산은 델타-노말 방법에 의해서 한다.)