꿈라CBT100억원의 포트폴리오를 연 2%를 제공하는 국채에 투자하였다. 다음 중 〈보기〉의 정보를 이용하여 RAROC를 계산한 값과 가장 가까운 것은?
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• 수정듀레이션 3.5
• 1일 수익률의 표준편차 0.04%
• 95% 신뢰수준(z=1.65) 사용
• 1년 VaR=1일 VaR×\(\sqrt{260}\), \(\sqrt{260}\)은 16.1사용
• 1일 수익률의 표준편차 0.04%
• 95% 신뢰수준(z=1.65) 사용
• 1년 VaR=1일 VaR×\(\sqrt{260}\), \(\sqrt{260}\)은 16.1사용
- 118%
- 225%
- 354%
- 465%