투자자산운용사 · 2026년 45회 · 42번

Question

VaR의 특징에 대한 일반적인 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

Accepted Answer

델타-노말방법으로 측정한 값과 역사적 시뮬레이션으로 측정한 VaR의 값은 같다.

Answer

VaR측정시 과거의 데이터에 의존하기 때문에 역사적 자료를 이용하여 추정한 측정치에 따라 VaR추정의 신뢰성이 의존한다.

Answer

회계자료가 제공하지 못한 리스크에 대한 정보를 제공한다.

Answer

그 값이 VaR를 설정하는 보유기간에 따라 달라진다.