꿈라CBTA주식에 1억원, B주식에 1억원을 투자하였다. 단일지표모형이 성립한다고 할 때 <보기>의 투자자가 투자한 포트폴리오의 비체계적위험은 얼마인가? (단, 근사값으로 계산하시오.)
• A자산 베타 : 1.4
• B자산 베타 : 0.7
• 무위험 이자율 : 4%
• 시장포트폴리오 기대수익률 : 8%
• 시장포트폴리오 표준편차 : 0.6
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• 총위험 : 0.7• A자산 베타 : 1.4
• B자산 베타 : 0.7
• 무위험 이자율 : 4%
• 시장포트폴리오 기대수익률 : 8%
• 시장포트폴리오 표준편차 : 0.6
- 10.2
- 20.3
- 30.4
- 40.5