꿈라CBT현재 보유 중인 포트폴리오의 VaR는 100억원이다. 포트폴리오에 편입할 자산과 해당 자산을 편입했을 때의 한계 VaR 값을 순서대로 가장 올바르게 나열한 것은?
• B자산 VaR : 150억원
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• A자산 VaR : 170억원• B자산 VaR : 150억원
| A자산 포트폴리오 편입후 | B자산 포트폴리오 편입후 | |
|---|---|---|
| 기대수익률 | 15% | 15% |
| 총 VaR값 | 120억원 | 150억원 |
- 1A자산, 50억원
- 2B자산, 50억원
- 3A자산, 20억원
- 4B자산, 30억원