Q.372026년46회2과목 · 투자운용 및 전략Ⅱ 및 투자분석🔖 저장🚨 오류신고몬테카를로 시뮬레이션을 이용한 VaR계산에 관한 설명으로 가장 올바른 것은?1자산 움직임의 확률분포는 정규분포만을 가정한다.2주가의 움직임에 대해 기하학적 브라운운동 모형을 가정한다.3옵션이 포함된 포트폴리오의 VaR계산에서 델타-노말 방법으로 계산한 값보다 부정확하다.4부분가치평가이기 때문에 가치평가 모형이 필요없다.정답: 2번 · 주가의 움직임에 대해 기하학적 브라운운동 모형을 가정한다.해설오답률해설 불러오는 중…정답 확인
꿈라CBT