투자자산운용사 · 2026년 46회 · 41번

Question

두 자산으로 구성된 포트폴리오의 VaR에 관한 설명 중 올바르지 않은 것은?

Accepted Answer

두 자산 수익률의 상관계수가 0이면 포트폴리오 VaR의 값은 개별자산의 VaR를 합한 값보다 크다.

Answer

두 자산 수익률의 상관계수가 +1일 때는 분산투자효과가 발생하지 않는다.

Answer

두 자산 수익률의 상관계수가 -1이면 분산투자효과가 극대화된다.

Answer

두 자산 수익률의 상관계수가 +1이면 포트폴리오의 VaR은 두 자산의 VaR을 합한 값과 같다.