투자자산운용사 · 2026년 46회 · 44번

채권포트폴리오의 가치는 1,500억원, 만기수익률 증감의 표준편차는 0.4%, 수정듀레이션은 5년일 때, 신뢰구간 95%(z=1.65)의 1일 VaR값에 가장 가까운 값은 얼마인가? (단, VaR는 델타-노말 방법을 이용하여 계산하시오.)